Скачиваем программу:
KMPlayer
По умолчанию программа записывает скриншоты в папку
My Documents\KMPlayer\Capture.
Если вы желаете изменить папку:
Жмем F2

Переходим в закладку Association/Capture (
1 )
Нажимаем на конверт (
2) и выбираем папку.
Для того чтоб сделать скриншот в программе достаточно нажать CTRL+A на нужном кадре, и программа запишет его в выбранную папку.